▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心／台北報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在8900 點，賣權最大量集中至8900 點。未平倉量部份，買權大量區在9000點，而賣權大量區在8700 點。
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全月份未平倉量put/call ratio值由1.30升降至1.33，持續大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由6.93%升至9.53%，賣權平均隱含波動率由12.21%降至7.64%，在盤勢中期偏多震盪走勢背景下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供)