▲操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9300 點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9400點,而賣權大量區集中在8800-8900點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.34降至1.28,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局不變。7月買權平均隱含波動率由3.59%升至4.14%,賣權平均隱含波動率由11.74%升至12.28%,在盤勢仍為偏多格局下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文/永豐期貨提供)
讀者迴響