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基于迅投QMT的自动化多因子策略交易执行、基本交易单元脚本、账户状态监控、多策略自动分仓、行情爬虫脚本,账户绩效、交易成本分析 trader, data crawler based on Qmt

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huning2009/EzQmt

 
 

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QMT自动交易及监控脚本

快速开始

账户分析(需配置Summary.py导出策略运行文件)

根据持仓/交割单备注,分析策略持仓,各策略盈亏,分标的盈亏情况。

初始化配置

import EzQmt as qmt

''' 策略运行文件目录, 外部转入转出资金情况(格式:[('20250124', -10000), ]),开始/结束时间,业绩比较基准 转债转股条款(格式:{转债代码:(股票代码,转股价)}),是否隐藏具体金额 策略合并, 资金账号 '''

acct0 = qmt.smy.account(summary_loc, outcash_list=outcash_list, start_date='20240101', end_date='20250101', benchmark=benchmark,
conv_stk={'113600.SH':('603978.SH', 10), '123096.SZ':('300078.SZ', 2.38)}, if_hide=True,
renamestrat={'junk':'策略1', 'basic':'策略1', 'special':'策略1', 'Sell':'策略0', '再平衡':'策略0'}, accnum=accnum)

acct0.get_acct()

acct0.get_pos()

acct0.get_deal()

acct0.cal_stratpos()

acct0.cal_contri()

acct0.strats

总账户

''' 总组合净值,月度收益,收益的标的贡献 '''

acct0.pnl()

image

image

acct0.pnl_monthly()

image

acct0.contri['all']

image

分策略

''' 策略仓位,各策略表现 '''

acct0.displaystrats_pos()

acct0.displaystrats_pnl()

image image ''' 查看具体某一策略 '''

strat = '策略0'

acct0.pnl(strat, benchmark=None)

acct0.contri[strat]

image

image

image

交易滑点分析(单边)

''' 需提供分钟线数据(开盘集合竞价时间戳为9:30,9:30~9:31时间戳为9:31) '''

deal_comm = acct0.cal_deal_comm(min_data, acct0.deal[acct0.deal['strat']=='策略1'].copy())

deal_comm[['comm_close', 'comm_open', 'comm_mco', 'comm_avg']].mean()

image

策略

Rebalance.py 仓位再平衡策略

自动拆单、挂撤单,将持仓市值占比调整至目标值。

输入为lude(禄得)格式的策略篮子文件,支持阈值调仓。

安装/配置

python库安装

pip install FreeBack

pip install EzQmt

QMT 客户端 配置方法

1731993271869

在模型研究界面,使用策略文件中内容替换图示代码框中全部代码,调整代码中自定义参数,新建策略。 1731993357372 1731993389345

在模型交易界面,找到刚刚新建的策略,新建策略交易,选择自己的账号和账号类型,运行。

备注

-------------------- 联系作者 ---------------------

对于个性化程序交易策略代码需求,可以联系作者。 cde0c826807b3836377d0e13cf4bbf4

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