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Quantitative Financial FrameWork
本项目分为几个大块:
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QASU/ QAFetch 支持多市场数据存储/ 自动运维/ 数据获取(mongodb/ clickhouse)
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QAUtil 支持交易时间, 交易日历, 时间向前向后推算, 市场识别, dataframe 数据转换等
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QIFI/ QAMarket 一套统一的多市场 多语言账户体系
- qifiaccount qifi 的标准账户体系, 在多语言上和 rust/cpp 版本的 qifi account 保持一致性
- qifimanager qifi 多账户管理体系 支持多个语言的账户统一管理
- qaposition 单标的仓位管理模块, 支持对于单标的的精准多空控制(套利场景/ cta 场景/ 股票场景)
- marketpreset 市场预制基类, 方便查询期货/股票/虚拟货币 品种 tick/ 保证金/ 手续费等
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QAFactor 因子研究套件
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单因子研究入库
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因子管理, 测试
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因子合并
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优化器
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QAData 多标的多市场的数据结构, 可以作为实时计算和回测的内存数据库使用
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QAIndicator 支持自定义指标编写, 批量全市场 apply, 支持因子表达式构建
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QAEngine 自定义线程进程基类, 可以自行修改计算的异步和局域网内分布式计算 agent
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QAPubSub 基于 MQ 的消息队列, 支持 1-1 1-n n-n 的消息分发, 可用于计算任务分发收集, 实时订单流等场景
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QAStrategy cta/套利回测套件, 支持 QIFI 模式
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QAWebServer tornadobase 的 webserver 套件, 可以作为中台微服务构建
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QASchedule 基于 QAWerbServer 的后台任务调度 支持自动运维, 远程任务调度等
本版本为不兼容升级的 2.0 quantaxis, 涉及一些改变
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增加 clickhouse client 自建数据源分发
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增加数据格式
- 对于 tabular data 的支持
- 支持因子化的数据结构
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支持 tick/l2 order/transaction 的数据格式
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增加 QAWEBSEBVER
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支持动态的任务指派的 sechedule
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增加 基于 DAG模型的pipeline
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增加 QAPUBSUB模块 支持 rabbitmq
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删除 QAARP 不再维护老版本 account 系统
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升级完整的 qifi 模块 支持多市场/跨市场的账户模型
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支持保证金模型
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支持股票
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支持期货
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期权[升级中]
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使用稳定的 qifi 结构对接
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支持 CTP 接口的
- 期货
- 期权
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支持股票部分
- QMT 对接
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母子账户的订单分发跟踪 [OMS]
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ordergateway 风控订单流规则
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支持于 QUANTAXIS Rust 版本的通信
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基于 arrow 库, 使用多语言支持的 pyarrow 格式, 对接 arrow-rs, datafusion-rs, libarrow(CPP)
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支持 RUST/ CPP 账户
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支持因子化的 rust job worker
QUANTAXIS 是一个开放的项目, 在开源的3年中有大量的小伙伴加入了我, 并提交了相关的代码, 感谢以下的同学们
许多问题 可以在 GITHUB ISSUE中找到, 你可以提出新的issue
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