Роден е во сиромашно семејство, но станал доктор по хемија. Сè до 1924 година не знаел за нацизмот, а потоа дошло до судење на Адолф Хитлер. Пред неговото придружување на нацистите работел во ИГ Фарбен од каде што бил отпуштен поради алкохолизам. По доаѓањето на Хитлер на власт сите синдикати биле распуштени и обединети во ДАФ (Германски Работнички Фронт), организирајќи сличен синдикат кој делувал за време на нацистите; Лај бил поставен за водач.